(cbot)玉米期貨、期權合約
──────┬───────────────┬─────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼───────────────┼─────────────
交易單位 │5000蒲式耳
│一個cbot期貨合約交易單位(
│
│5000蒲式耳)
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分(每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分(每張合約
│美元)
│6.25美元)
每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交
波動限制 │結算價各10美分(每張合約500美 │易日結算權利金各10美分(每
│元),現貨月份無限制。
│張合約500美元)。
敲定價格 │
│每蒲式耳10美分的整倍數
合約月份 │12、3、5、7、9
│12、3、5、7、9
交易時間 │上午9:30-下午1:15(芝加哥時間│同期貨
│),到期合約最後交易日交易截止│
│時間為當日中午。
│
最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知
│營業日
│日至少5個營業日之前的最後
│
│一個星期五。
交割等級 │以2號黃玉米為準,替代品種價格 │
│差距由交易所規定。
│
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期
│
│六上午10點(芝加哥時間)
──────┴───────────────┴─────────────
cbot大豆期貨、期權合約
──────┬───────────────┬─────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼───────────────┼─────────────
交易單位 │5000蒲式耳
│一個cbot大豆期貨合約交易單
│
│位(5000蒲式耳)
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分(每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元(每張合約
│美元)
│6.25美元)
敲定價格 │
│每蒲式耳25美分的整倍數。
每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交
波動限制 │結算價各30美分(每張合約1500美│易日的結算權利金各30美分(
│分),現貨月份無限制
│每張合約1500美分)。
合約月份 │9、11、1、3、5、7、8
│9、11、1、3、5、7、8
交易時間 │上午9:30-下午1:15(芝加哥時間│同期貨
│),到期合約之最後交易日交易截│
│止時間為當日中午
│
最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知
│營業日
│日至少5個營業日前的最後一
│
│個星期五。
交割等級 │以no.2黃大豆為準,替代品種價格│
│差距由交易所規定。
│
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期
│
│六上午10點(芝加哥時間)
──────┴───────────────┴─────────────
cbot豆粕期貨、期權合約
──────┬───────────────┬─────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼───────────────┼─────────────
交易單位 │100噸(200,000磅)
│一個cbot豆粕期貨合約單位(
│
│100噸)
最小變動價位│每噸10美分(每張合約10美元) │每噸5美元(每張合約5美元)
敲定價格 │
│期貨價格低於200美元/噸的
│
│按每噸5美元的整倍數;
│
│期貨價格為200美元/噸或以
│
│上的按每噸10美元的整倍數。
每日價格最大│每噸不高於或低於上一交易日結算│每噸不高於或低於上一交易日
波動限制 │價各10美元(每張合約1000美元)│的結算權利金各10美分(每張
│現貨月份無限制。
│合約1000美分)。
合約月份 │1、3、7、8、9、10、12
│10、12、1、3、5、7、8、9
交易時間 │上午9:30-下午1:15(芝加哥時間│同期貨
│),到期合約的最後交易日交易截│
│止時間為當日中午
│
最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知
│營業日
│日至少5個營業日前的最後一
│
│個星期五。
交割等級 │蛋白質含量不低於44%,具體規格 │
│見cbot條例。
│
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期
│
│六上午10點(芝加哥時間)
──────┴───────────────┴─────────────
cbot豆油期貨、期權合約
──────┬───────────────┬─────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼───────────────┼─────────────
交易單位 │600,000磅
│一個cbot豆油期貨合約單位(
│
│60,000磅)
最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元(每張合約3
│
│美元)
敲定價格 │
│每磅1美分的整倍數
每日價格最大│每磅不高於或低於上一交易日結算│每磅不高於或低於上一交易日
波動限制 │價各1美分(每張合約600美元),│結算權利金各1美分(每張合
│現貨月份無限制。
│約600美元)。
合約月份 │1、3、5、7、8、9、10、12
│1、3、5、7、8、9、10、12
交易時間 │上午9:30-下午1:15(芝加哥時間│同期貨
│),到期合約的最後交易日交易截│
│止時間為當日中午
│
最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知
│營業日
│日至少5個營業日前的最後一
│
│個星期五。
交割等級 │僅為一種未加工豆油,具體規格見│
│cbot條例。
│
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期
│
│六上午10點(芝加哥時間)
──────┴───────────────┴─────────────
cbot小麥期貨、期權合約
──────┬───────────────┬─────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼───────────────┼─────────────
交易單位 │5000蒲式耳
│一個cbot小麥期貨合約交易單
│
│位(5000蒲式耳)
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分(每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分(每張合約
│美元)
│6.25美元)
敲定價格 │
│每蒲式耳10美元的整倍數。
每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交
波動限制 │結算價各20美分(每張合約1,000 │易日結算權利金各20美分(每
│美元),現貨月份無限制。
│張合約1000美元)。
合約月份 │7、9、12、3、5
│7、9、12、3、5
交易時間 │上午9:30-下午1:15(芝加哥時間│同期貨
│),到期合約最後交易日交易截止│
│時間為當日中午。
│
最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知
│營業日
│日至少5個營業日之前的最後
│
│一個星期五。
交割等級 │no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│
│黑北春麥、no.1北春麥,其他替代│
│品種價格差距由交易所規定。
│
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期
│
│六上午10點(芝加哥時間)
──────┴───────────────┴─────────────
cbot5,000盎司白銀期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│5,000金衡盎司
最小變動價位
│每盎司1/10美分(每張合約5美元)
每日價格最大波動限制│每盎司1美元(每張合約5,000美元)
合約月份
│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10月
交易時間
│星期一至星期五:早7:25-下午1:25(芝加哥時間)
│晚場交易時間:星期日至星期四:下午5:00-8:30(芝加
│哥時間)或下午6:00-9:30(中部夏時制時間)
最後交易日
│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
交割等級
│成色不低於999的4-5根純銀條;每根重量1000或1100盎司
│,公差度10%;每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。
交割方式
│憑設在芝加哥或紐約的,經cbot批准的金庫所籤倉單(收
│據)交割。
──────────┴─────────────────────────
cbot1公斤黃金期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│1公斤(32.15金衡盎司)
最小變動價位
│每盎司10美分(每張合約3.22美元)
每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元(每張合
│約1,607.50美元)
合約月份
│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間
│早7:20-下午1:40(芝加哥時間)
最後交易日
│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
交割等級
│一根重量為995、重量至少為1公斤(32.15盎司),並標
│明由交易所認可品級和標號的純金條。
交割方式
│同5,000盎司白銀期貨。
──────────┴─────────────────────────
cbot100盎司黃金期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│100金衡盎司
最小變動價位
│每盎司10美分(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元(每張合
│約5000美元)
合約月份
│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間
│星期一至星期五:早7:20-下午1:40(芝加哥時間)
│晚場交易時間:星期日至星期四:下午5:80-8:30(芝加
│哥時間)或下午6:00-9:30(中部夏時制時間)
最後交易日
│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
交割等級
│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低於995之純金條
│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
交割方式
│同1公斤黃金期貨
──────────┴─────────────────────────
cbot1,000盎司白銀期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│1000金衡盎司
最小變動價位
│每盎司1/10美分(每張合約1美元)
每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各1美元(每張合
│約1,000美元)
合約月份
│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間
│早7:25-下午1:25(芝加哥時間)
最後交易日
│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。
交割等級
│一根成色不低於999,重量為1000盎司,標有交易所規定
│的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公
│差度不得超過12%。
交割方式
│憑設在芝加哥的經cbot批准的金庫所籤倉單交收
──────────┴─────────────────────────
cbot1,000盎司白銀期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│一個cbot白銀期貨合約單位(1,000盎司)
最小變動價位
│每盎司1/10美分(每張合約1美元)
每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算權利金各1美元(每
│張合約1,000美元)
敲定價格
│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數;
│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數;
│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元
│的整倍數
合約月份
│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間
│早7:25-下午1:25(芝加哥時間)
最後交易日
│距相關白銀期貨合約第一通知日至少5個營業日前的最後
│一個星期五。
交割等級
│最後交易日之後的第一個星期六上午10點(芝加哥時間)
──────────┴─────────────────────────
cbot主要市場指數期貨合約(mmi)
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│用250美元乘以mmi,例如:當mmi為472.00點時,其期貨
│合約值為:118,000美元(250美元×472.00)
最小變動價位
│0.05個指數點(每張合約12,50美元)
每日價格最大波動限制│不高於上一交易日結算價80個指數點;不低於上一交易日
│結算價格50個指數點(最初停板額)*
合約月份
│最前的3個連續月份以及3、6、9、12月合約週期內的後3
│個月份。
交易時間
│早8:15-下午3:15(芝加哥時間)
最後交易日
│交割月的第三個星期五
交割方式
│主要市場指數期貨根據mmi期貨收盤價格採取逐日盯市法
│,按照最後交易日之mmi收盤價格以現金結算。
│* 如果價格低於上一交易日的結算價格,協調價格限制
│額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點
│和400點而計算,具體規格見cbot規章條例。
──────────┴─────────────────────────
cbot抵押證券期貨、期權合約
──────┬──────────────┬──────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼──────────────┼──────────────
交易單位 │100,000美元面值
│一個列明交割月份和利率的cbot
│
│抵押證券期貨合約單位
利率交易 │交易所每個月將按美國國家抵押│
│協會抵押證券利率制訂未來四個│
│月的新利率;交易按接近平價(│
│100)水平進行,但不能大於平 │
│價。
│
最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │1/64點(每張合約15.625美元或
│
│15.63美元)
敲定價格 │
│1點的整倍數(1,000美元)
每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│3點(每張合約3,000美元)
波動限制 │格各3點(每張合約3,000美元)│
│(可擴大至41/2點)
│
合約月份 │4個連續月份
│連續4個月份
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最後交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最後交易日的下
│五下午1:00
│午1:00(芝加哥時間)
交割方式 │根據最後交易日的抵押證券取樣│
│價格以現金結算。
│
合約到期日 │
│最後交易日的晚上8:00(芝加哥
│
│時間),實值期權將自動履約。
──────┴──────────────┴──────────────
cbot市政公債券指數期貨、期權合約
──────┬──────────────┬──────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼──────────────┼──────────────
交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可於3、6、9、12月交割的一個
│“市政公債指數”。90-00價格 │cbot市政公債券指數期貨合約單
│反映在合約價值上為90,000美元│位。
│。
│
最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │1/64點(每張合約15.63美元)
敲定價格 │
│按當時市政債券期貨價格2點的
│
│整倍數(XX美元)
每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│不高於或低於上一交易日結算權
波動限制 │格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點(每張合約3,000
│
│美元)
合約月份 │3、6、9、12月
│3、6、9、12月
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│相關期貨交割月最後交易日的下
│八個營業日。
│午2:00(芝加哥時間)
交割方式 │市政公債券指數期貨在最後交易│
│日以現金結算。最後交易日結算│
│價等於債券購買公司的當日的市│
│政公債指數價值。
│
合約到期日 │
│最後交易日的晚8:00(芝加哥時
│
│間)。
──────┴──────────────┴──────────────
cbot30天期利率期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│5,000,000美元
最小變動價位
│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點(每一基礎
│點41.67美元)
價格基點
│用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。
每日價格最大波動限制│150個基礎點
合約月份
│連續的7個日曆月份之後再加上第七個月份後的3、6、9、
│12月合約週期的頭2個月份。
交易時間
│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最後交易日
│交割月的最後一個營業日。
交割方式
│合約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。
│日聯邦基金利率由紐約聯邦儲備銀行計算和公佈。
──────────┴─────────────────────────
cbot5年期中期國庫券(t-note)期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│100,000美元面值t-bond。
最小變動價位
│報價單位為1/32點,最小价格波動為1/32點的1/2(每張
│合約15.625美元)。
每日價格最大波動限制│不高於或低於上一交易日結算價格各3點(每張合約3000
│美元)(可擴大至41/2點)
合約月份
│3、6、9、12月
交易時間
│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最後交易日
│從交割月最後營業日往回數的第八個營業日。
交割等級
│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5
│年零3個月而且其剩餘有效期限從交割月的第一天算起仍
│不少於4年零3個月的t-note最好。
交割方式
│聯儲電子過户簿記系統。
──────────┴─────────────────────────
cbot10年期中期國庫券期貨、期權合約(t-note)
──────┬──────────────┬──────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼──────────────┼──────────────
交易單位 │100,000美元面值t-note
│一個100,000美元t-note期貨合
│
│約單位1/64點(每張合約15.63
│
│美元)
最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │按每張t-note期貨合約當時價格
敲定價格 │
│1點(1000美元)的整倍數計算
│
│,如果期貨價格為92-00,其敲
│
│定價格可能為89、90、91、92、
│
│93、94、95等。
每日價格最大│同5年期t-note
│每張合約不高於或低於上一交易
波動限制 │
│日結算權利金價格各3點(每張
│
│合約3,000美元)
合約月份 │同5年期t-note
│同XX年期t-note期貨
交易時間 │星期一至星期五:早7:20-下午│同XX年期t-note期貨
│2:00(芝加哥時間)晚場交易時│
│間:星期日至星期四:下午5:00│
│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
│(中間夏時制時間)
│
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│期權於相關期貨合約交割月份前
│七個營業日
│一個月份停止交易。其交易中止
產割等級 │從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關t-note期貨合約第
│為61/2年,但不超過XX年,8%│一通知日往回數至少5個工作日
│標準利率的t-note。
│前的第一個星期五中午,例如,
│
│1988年12月交割的期權合約最後
│
│交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │
│最後交易日之後的第一個星期六
│
│上午10:00(芝加哥時間)
交割方式 │聯儲電子過户簿記系統
│
──────┴──────────────┴──────────────
cbot長期國庫券期貨、期權合約(t-bond)
──────┬──────────────┬──────────────
│
期
貨
│
期
權
──────┼──────────────┼──────────────
交易單位 │100,000美元面值t-bond
│一個100,000美元面值的cbot
│
│t-bond期貨合約單位
最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │1/64點(每張合約15.63美元)
敲定價格 │
│按每張t-bond期貨合約當時價格
│
│2點(XX美元)的整倍數計算
│
│,例如,如果t-bond期貨合約價
│
│格為86-00,其期權敲定價格可
│
│能為80、82、84、86、88、90、
│
│92等。
每日價格最大│同XX年期t-note
│同t-bond期貨合約
波動限制 │
│
合約月份 │同XX年期t-note
│同t-bond期貨合約
交易時間 │同XX年期t-note
│同t-bond期貨合約
最後交易日 │同XX年期t-note
│同XX年期t-note期貨合約
交割等級 │如果為不可提前贖回的t-bond,│
│其到期日從交割月第一個工作日│
│算起必須為至少15年以上,如為│
│可提前贖回的t-bond,則不一定│
│為15年以上,利率為8%的標準利│
│率。
│
合約到期日 │
│同XX年期t-note期權合約
│
│
交割方式 │同XX年期t-note
│
──────┴──────────────┴──────────────
芝加哥商業交易所(cme)生豬期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│30,000磅生豬(閹豬和小母豬)
最小變動價位
│每磅0.00025美元(每張合約7.50美元)
每日價格最大波動限制│每磅11/2美分(每張合約450美元)高於或低於上一交
│易日的結算價格
合約月份
│2、4、6、8、10、12
交易時間
│上午9:00-下午1:00(芝加哥時間),到期合約最後交易
│截止時間為當日中午。
最後交易日
│每一合約月份的20日(有時有例外)
交割日
│每一合約月份內的星期一、二、三、四(如果上述日期不
│是假日或假日之前一天)
交割單據到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前(芝加哥時間)
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業交易所(cme)生豬期權合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約
│看跌期權
最小變動價位
│每磅0.00025美元(每張合約7.50美元),雙方為對衝交
│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元(每
│張合約3.75美元)。
敲定價格
│按美分/磅列明。
每日價格最大波動限制│無
合約月份
│2、4、6、7、8、10、12
交易時間
│上午9:10-下午1:00(芝加哥時間)
最後交易日
│距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
交割日
│上的最後一個星期五,如該星期五不是工作日,則再向前
│推至距該星期五最近的一個工作日。
履約日
│有期權交易的任何一個工作日
交割方式
│在相關期貨合約中採取一個多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業交易所(cme)冷凍五花豬肉期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位
│40,000磅經切割、整理的冷凍五花肉(豬肚肉)
最小變動價位
│每磅0.00025美元(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每磅2美分(每張合約800美元)高於或低於上一交易日的
│結算價格。
合約月份
│2、3、5、7、8、
交易時間
│上午9:10-下午1:00(芝加哥時間),到期合約的最後交
│易日交易截止時間為當日中午。
最後交易日
│距合約月份最後5個工作日最近之前一個工作日。
交割日期
│合約月份內任何一個工作日。
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芝加哥商業交易所(cme)冷凍五花豬肉期權合約
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交易單位
│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權或賣出一張冷凍
│五花豬肉看跌期權
最小變動價位
│同生豬期權合約
敲定價格
│同生豬期權合約
每日價格最大波動限制│無
合約月份
│2、3、5、7、8、
交易時間
│上午9:10-下午1:00(芝加哥時間)
最後交易日
│同生豬期權合約
履約日期
│同生豬期權合約
交割方式
│同生豬期權合約
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芝加哥商業交易所國際金融市場(imm)分部外匯期貨合約規格
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│
聯 邦 德 國 馬 克
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交易單位
│125,000聯邦德國馬克
最小變動價位
│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點,7:35分以後無限價
合約月份
│1、3、4、6、7、9、10、12和現貨月份。
交易時間
│早7:20-下午2:00(芝加哥時間),到期合約最後交易日交
│易截止時間為上午9:16,市場在假日或假日之前將提前收
│盤,具體細節與交易所聯繫。
最後交易日
│從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午9:16
│。
交割日期
│合約月份的第三個星期三。
交割地點
│由票據交換所指定的貨幣